Глоссарий

В отличие от задачи оценивания параметров, имеющих фиксированные, хотя и неизвестные значения, в задаче фильтрации требуется исследовать процессы, то есть находить текущие оценки изменяющегося во времени скалярного или векторного сигнала U(t), искаженного помехой и в силу этого недоступного непосредственному наблюдению. Термин «фильтрация» используется лишь при получении оценки текущего значения U(t). Задачу получения оценки будущих или прошлых значений сигнала называют соответственно задачей прогноза или интерполяции. Конкретный вид алгоритмов, используемых для решения задачи фильтрации, зависит от статистических свойств сигнала и помехи. Оценку текущих значений процесса можно осуществить или на основе байесовского принципа или по методу наименьших квадратов.