Здравствуйте!) на данном форуме вы скидывали ссылку на зарубежный источник учебных баз по физическим лицам. А вы случайно не владеете подобной информацией о юридических?)

Ответить Статья: "Применение логистической регрессии в медицине и скоринге" Прочитать все обсуждения статьи

Здравствуйте! Пишу дипломную работу. пункт "совершенствование скоринговой системы внедрением метода дерева решений". Необходимо указать сколько это будет стоить. Подскажите пожалуйста.

Ответить

каким образом можно построить дерево с непрерывной целевой переменной, чтобы в узлах определялись не арифметические средние значения переменной, а её взвешенные значения. Критично для моделирования переменных отношений (например, маржа% = прибыль/оборот, отдача% = прибыль/активы) Т.е. дерево может разбить множество на узлы-сегменты в которых средние арифметические значения цп упорядочены в одну сторону, а расчетные значения, которые фактичеси определяют значение переменной в сегменте будут иметь обратную зависимость.

Ответить

помогите в матлабе написать программу.
надо в одной области сделать 2-ва графика(параболлу и гиперболу)

Ответить

внедрение цифровой обработки сигнала в бортовых радио пеленгаторах

Ответить

Добрый день, коллеги!

Прошу Вашего совета. У меня есть большая база данных, по которой рассчитаны показатели: вероятность дефолта по группе (напимер, у мужчин и женщин, у людей с высшим образованием, среднем, школьным), по многим факторам. Расчетов с корреляциями нет.

Понятно, что взвешивая данные вероятности по доле данной группы в портфеле, я получаю общую вероятность дефолта по портфелю.
Верно ли, если я в зависимости от полученных вероятностей дефолта по группе буду присваивать рейтинговые баллы? Например, по полу: 5% - женщины, 15%-мужчины (условно), женщинам присваиваем рейтинговый балл ln0.05, мужчинам ln0.15 (или –ln(Х)).

Какие существенные недостатки данного подхода? Что может быть в корне неверно? Какие, по Вашему мнению, можно выбирать способы присвоения баллов? Мой вариант – логарифмы полученных вероятностей.
И еще момент: нужно ли рассматривать признаки (или факторы), у которых вероятность дефолта по портфелю равна вероятности дефолта группы? Имею в виду, что, на мой взгляд, за такой признак надо присваивать балл 0.

Какие еще можно использовать методы для обработки таких данных (может быть, нейронную сеть?).

ПРошу комментариев и совета...

Ответить

В демонстрационном примере сценарий "данные по кредитованию" содержит пример использования деревьев решений. При экспорте используется файл CreditSample.txt, количество записей в котором 149. При применении фильтра "Данные по активам заемщика" получаем 127 строк. Когда же проводится оценка кредитоспособности при помощи деревьев решений используется 856 строк. Каким образом в демонстрационном примере оценка кредитоспособности происходит по 856 строкам, а не 127?

Ответить